两种资产组合标准差的计算

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发表于 2020-01-13 16:45:01

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两种证券形成的资产组合的标准差＝（W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ1，2σ1σ2）开方，当相关系数ρ1，2＝1时，资产组合的标准差σP＝W1σ1＋W2σ2；当相关系数ρ1，2＝－1时，资产组合的标准差σP＝W1σ1－W2σ2。

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